崗位職責:
1、主導期貨市場(有色金屬品種)的量化交易研發,設計、優化及落地,提升交易效率與成本控制能力。運用統計分析、機器學習(如時序模型、強化學習)及運籌優化技術,構建高頻或中低頻交易模型,優化開平倉策略及倉位管理。
2、熟練編寫策略程序,并進行回測。
3、風險管理與系統支持。協助搭建交易風控體系,設置實時風險監控指標(如持倉限額、最大回撤),開發異常交易預警模塊。優化交易系統的穩定性與響應速度,確保算法在高并發場景下的可靠執行。
崗位要求:
1、學歷與專業。本科及以上學歷,計算機科學、數學、金融工程、統計學等相關
專業。
2、技術能力。精通 Python/C++ 編程語言,熟悉 Linux 環境及常用數據結構與算
法;掌握機器學習框架、量化交易工具。
3、行業經驗。2 年以上量化交易、算法開發或有色金屬期貨研究經驗。
4、綜合素質。對市場動態敏感,具備較強的數據分析與邏輯推理能力,能快速定
位策略缺陷并優化;抗壓能力強,具備良好的團隊協作與溝通能力。